外观
平台简介与核心概念
什么是 Northstar
Northstar（盈富量化交易平台） 是一个基于 Java + Spring Boot 的量化交易平台，提供模块化的策略开发、历史回放（回测）、模拟交易和实盘部署能力。前端为 Vue 3 单页应用，通过浏览器访问，桌面端与移动端均可使用。
平台覆盖量化交易的完整链路：
历史行情 → 历史回放（回测/复盘） → 模拟盘验证 → 实盘程序化交易
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操盘手训练 ←——— 手工交易练习 ←——┘核心概念
以下术语来自平台首页的"术语解释"，理解它们是使用平台的前提：
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 网关（Gateway） | 代表一个能与外部接口建立连接的组件，是平台连接一切外部能力的入口 |
| 行情网关 | 能接收实时行情数据的网关（用途 = 行情 MARKET_DATA） |
| 交易网关 | 能发送交易委托进行账户交易的网关（用途 = 交易 TRADE），一个交易网关对应一个实际的交易账户 |
| 合约（Contract） | 可交易的标准化品种，合约由行情网关订阅后才能在平台内使用 |
| 交易策略（Strategy） | 一段可执行的交易逻辑代码（Java 类），定义了何时开仓、何时平仓 |
| 模组（Module） | 自动化交易的运行单元，定义了"哪个策略在哪个账户上对哪个品种进行交易" |
| 模组账户 | 每个模组内部的逻辑账本，与实际交易账户没有直接映射关系；模组账户的余额与持仓决定了交易算法能否开平仓 |
网关渠道与用途
创建网关时需要选择渠道（连接哪类外部系统）与用途（行情 or 交易）：
| 渠道 | 行情 | 交易 | 说明 |
|---|---|---|---|
| PLAYBACK | ✅ | ❌ | 历史回放（内置），详见 历史回放 |
| SIM | ✅ | ✅ | 模拟撮合（内置，零配置），详见 模拟盘交易 |
| CTP | ✅ | ✅ | 期货实盘（由外部网关 jar 提供） |
| CTP_SIM | ✅ | ✅ | CTP 仿真环境（仅超级用户模式可见） |
| TIGER / OKX / BIAN | ✅ | ✅ | 老虎证券 / OKX / 币安（由外部网关 jar 提供） |
TIP
本发行版内置 PLAYBACK 与 SIM 两个渠道，开箱即可进行回放、回测与模拟交易。CTP 等实盘渠道通过将网关 jar 放置于程序同级目录（启动脚本 startup.sh 通过 -Dloader.path 加载）后注册使用。
网关管理页以卡片形式展示全部网关（下图为演示环境：两个 SIM 交易账户 + CTP 行情网关 + PLAYBACK 回放网关）：
模组用途
模组有三种用途，对应量化策略生命周期的三个阶段：
| 模组用途 | 说明 |
|---|---|
| 回测（PLAYBACK） | 绑定回放环境，在历史行情上验证策略表现 |
| 模拟盘（UAT） | 绑定 SIM 模拟账户，在实时仿真行情中试运行策略 |
| 实盘（PROD） | 绑定 CTP 等实盘账户，真实资金自动交易 |
主要功能菜单一览
平台左侧菜单（按顺序）：
| 菜单 | 子菜单 | 用途 |
|---|---|---|
| 首页 | — | 快捷键参考、术语解释、已购服务 |
| 网关管理 | — | 创建/连接/管理行情与交易网关（账户） |
| 交易中心 | 活跃行情报价 | 实时行情报价表，可按行情网关筛选 |
| 多图同列 | 多周期多品种 K 线图，回放与画线交易的主战场（仅桌面端） | |
| 移动端图表 | 移动端 K 线图（仅移动端显示） | |
| 期权日历 | 期权到期日查询 | |
| 合约配置 | — | 按合约设置杠杆、手续费、交易时段，支持导入导出 |
| 交易自动化 | 模组管理 | 创建/启停/监控程序化交易模组 |
| 策略探索 | 批量回测：一个策略 × 多个合约的参数寻优 | |
| 日志中心 | 平台日志 | 平台运行日志 |
| 模组日志 | 按模组查看策略输出日志 |
移动端说明
"多图同列"等重交互页面仅桌面端可用；移动端提供专门的图表与模组管理视图。建议日常操盘使用桌面浏览器访问。